Divergence & Square root of time
Si tengo la Varianza para una serie diaria puedo extrapolarla para encontrar la varianza semanal, mensual o anual usando la formula de la raiz cuadrada del tiempo?
Claro que si, puedo aplicar la formula de la raiz cuadrada del tiempo sin importar las condiciones de los datos
Nunca debemos hacer esto
Ojo depende, si la serie de tiempo tiene autocorrelacion, si puedo extrapolar usando la raiz cuadrada del tiempo
Ojo, si la serie de tiempo no tiene autocorrelacion, puedo extrapolar usando la regla de la raiz cuadrada del tiempo
Ojo, si la serie de tiempo tiene una distribucion normal, puedo extrapolar usando la raiz cuadrada del tiempo
Ojo, si la serie de tiempo no tiene una distribucion normal ,puedo extrapolar usando la raiz cuadrada del tiempo
Este grafico refleja:
Autocorrelacion positiva
Autocorrelacion negativa
Primero autocorrelacion positva y luego autocorrelacion negativa
Primero autocorrelacion negativay luego autocorrelacion positiva
Esa tal autocorrelacion no existe y para este grafico es cero, no me enrede!
Cual formula cree que corresponde a un "Negative Crosscorrelation"
Yt= Bo+B1*Yt-1+B2*Yt-7+…+et
Yt= Bo-B1*Yt-1-B2*Yt-7+…+et
Yt= Bo+B1*Zt-1+B2*Zt-7+…+et
Yt= Bo-B1*Zt-1-B2*Zt-7-…+et
Todas son
Ninguna
Bajo que escenarios cree que es mas factible que dos variables aleatorias se alejen mas entre ellas (Puede escoger varias en esta pregunta)
Cuanda ambas variables no tiene autocorrelacion ni corrlelacion cruzada y siguen una caminata aleatoria
Cuando ambas series tienen autocorrelacion positiva
Cuando ambas series tienen autocorrelacion negativa
Cuando ambas series tienen positive cross correlation
Cuando ambas series tienen negative cross correlation
Mis mediciones de riesgo de tracking error y medicion de performance se afectan sustancialmente por usar la regla la raiz cuadrada del tiempo?
Si pueden haber grandes diferencias en ambas porque los resultados de una misma muestra de 30 años medida con una periodicidad mensual y una periodicidad de 3 años pueden ser muy diferentes cuando hay autocorrelacion
No hay grandes diferencias en ambas ya que los resultados de una misma muestra de 30 años medida con una periodicidad mensual y una periodicidad de 3 años no son sustanciales cuando hay autocorrelacion
Hay grandes diferencias para el tracking error y no tanto para perfomance porque los resultados de una misma muestra de 30 años medida con una periodicidad mensual y una periodicidad de 3 años pueden ser muy diferentes cuando hay autocorrelacion
Hay grandes diferencias para el performance y no tanto para el tracking error porque los resultados de una misma muestra de 30 años medida con una periodicidad mensual y una periodicidad de 3 años pueden ser muy diferentes cuando no hay autocorrelacion
La correlacion es simetrica para los activos financieros?
Yes
No
Cual de las siguientes afirmaciones es cierta sobre la diversificacion y unificacion?
Me sirve la diversificacion de los activos en el downside y en el upside
Me sirve la unificacion de los activos en el upside y en el downside
No me sirve ni la diversificacion ni la unificacion de los activos
Me sirve la diversificacion en el downside y me sirve la unificacion en el upside
Me sirve la unificacion en el downside y me sirve la diversificacion en el upside
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